初心者の方へ


デリバティブ金融商品とは
デリバティブ(金融派生商品)とは、元来債券、株式、為替などの現物金融商品のリスクをコントロールするために、現物金融商品を基本として派生していった金融商品のことで、 特徴は「差金決済」と「レバレッジ」により、少ない元資本でより大きなリターンを求めることができますし、買いから、売りからなど反対売買も自由に行うことができます。
本サイトで扱う商品は下記のとおりです。
日経225先物取引 日経平均(225種)を原資産とした株価指数先物取引です
外国為替証拠金取引(FX) 各国の通貨のペアによる為替差を収益に繋げます、レバレッジなど選択肢の広い取引です
商品先物取引(CX) 原油、貴金属、穀物などの商品を原資産とした先物取引です
CFD取引 広く世界中の株式、株式指数先物、商品先物などが取り扱える取引です
株式取引 デリバティブではない本来の株式取引です
どのように投資するのか
STEP1 まずは取引したい商品を選びます
STEP2 取引口座を開設します
-証券会社・FX/CFDブローカー、CX業者の選び方
STEP3 実際に投資します
このサイトの特徴
従来のデリバティブ投資の問題点 デリバティブ取引はリスクのある取引です、必ずそのリスクを把握したうえで取引を行います
このサイトを使えば 上記の問題点のうち「投資判断」をプロやアマチュアの「シグナル」として指示を受けリスクを低減します
他サイトとの違い 本サイトではこれからの投資マーケットにおいて日本人がスキルを上げるために、トレーダー、会員の成長を図ります
資金管理ノウハウ
目標リターンの考え方 単純に利益のみの追求ではなく、利回りという期待値を元に投資をする
資金余力はどれくらいがよいか 投資対象の商品により異なりますが、お持ちの資金と、商品の利回りによりリターンが決まります。 必要なリターンから逆算すると必要な投資資金がわかります
ポートフォリオを組む 単一のシグナルやプログラムでは必ずドローダウンが発生します
利益確定とロスカット(損切り) 利益確定とロスカット(損切り) どこまで利益を伸ばすのか、反対にどこでロスカットをするのか
これからのデリバティブ投資
商品の多様化 色々な原資産を元に金融派生商品が考案されていますが、最近では天候デリバティブやCO排出量取引も可能になりました
取引時間の24時間化 取引時間はどんどん延長されいよいよ24時間の取引も可能となりました
プログラム売買とは 近年取引の高速化、ネットワーク化と共に顕著に増加しているのが「プログラム売買」です
学ぶこと 投資を学ぶ
日経225先物取引
日経先物には日経先物(通称「ラージ」)と日経先物mini(通称「mini」)とがあり、大阪証券取引所に上場されています。
あらかじめ定められた期日(満期日)に特定の資産(原資産。ここでは日経平均株価)を、あらかじめ決められた価格で売買する契約。 原資産が日経平均株価(株価指数)という実体のないものであるため、決済はすべて差金決済となる。

先物の「買い方」(=取引を買いで開始した人)は、満期日の原資産(厳密には「SQ値」、後述)が約定(やくじょう)価格を上回れば利益を得、 下回れば損失となる。「売り方」(=取引を売りで開始した人)は、逆に、満期日の原資産が約定価格を下回れば利益を得、上回れば損失となる。 また、満期日まで待たなくとも相場の変動に応じて反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)すれば、いつでも損益を確定することができる。
ウィキペディア(日経先物)ウィキペディア(日経先物)
外国為替証拠金取引
外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、証拠金(保証金)を業者に預託し、 主に差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。 FXはForeign eXchange=外国為替の略に由来している。海外ではForex(Foreign exchange)と呼ばれることが多い。

特徴は、各種の通貨ペアを選べること、レバレッジを選べること、またスワップポイントなどの損益も繰入られる。
ウィキペディア(外国為替証拠金取引)ウィキペディア(外国為替証拠金取引)
CFD取引
CFDとは、差金決済取引(さきんけっさいとりひき Contract for Difference)の意味。投資商品の一つ。 証拠金(保証金)を業者に預託し、原資産となる国内外の株価や金価格など、 金融商品の価格や指数を参照して差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。

株式、指数、FXにかかわらず世界中の株式や債券なども取り扱うことができます。
非常に便利な取引で、24時間取引可能ですが、取引コストが多少高めになります。
ウィキペディア(CFD取引)ウィキペディア(CFD取引)
株式取引
STEP1
取引したい商品を選びます。どのような商品がよいのかはあなたの投資スタイルによりますが、 各商品のおもな特徴を読んでいただければと思います。
ちなみに一般的な投資スタイルからよいと思われる商品の例を挙げます。
□高いリターンとリスクを取るスタイル
FX>日経先物>CFD>株式
□安定したリターンとリスクを取るスタイル
株式>日経先物>CFD>FX
□低いリターンと低いリスクを取るタイプ
株式>CFD>日経先物>FX
STEP2
取引口座の開設は、各証券会社やFXブローカーにより異なります。
□FX口座
取り扱うレート、スプレッドなどが業者により違いがあります。コストだけでなく他の機能なども総合的に判断ください。
国内FX業者
すべてが(もちろんですが)日本語で対応できますので、登録作業などが簡単です
決済通貨が日本円ですので、換金時のレートを気にする必要がありません
レバレッジ規制により、高いレバレッジが期待できません
自動売買、特にMT4などのソフトウエアに対応していないケースがあります
海外FX業者
日本語に対応している場合は問題ありませんが、英語のみの業者もありますので多少の読解力も必要です
決済通貨は日本円の場合なら問題ありませんが、中にはドルのみの業者もあります
特に英国の業者はレバレッジ規制もなく、高レバレッジが期待できます
ほとんどの業者がMT4などの自動売買ソフトウエアに対応しています
□先物取引口座
基本的に国内証券会社となりますので、すべてが日本語での対応となります
一枚当たりの取扱手数料が異なります、コストだけでなく他の機能なども総合的に判断ください
自動売買が可能なシステムを提供している業者もあります、また色々な解析ツールを提供している業者があります
□CFD取引口座
国内、海外など多種多様な業者がありますが、特にスプレッドの違いに差があります
取り扱う商品がなるべく多い業者のほうが、選択肢が広いでしょう
色々な解析ツールを提供している業者があります
□株式取引口座
最もトラディショナルな証券口座ですので、違いも幅広くあります。お客様の嗜好で選択ください
STEP3
実際に投資します。
従来のデリバティブの問題点
本来デリバティブは、レガシイな取引のリスクを回避することが目的で開発された商品をいいます。
しかしながら現在は、これを投機目的で用い短期間で収益をあげるスタイルが主流になっております。
当サイトで取り扱う商品も、ほとんどがデリバティブ商品となっております。
□レバレッジと差金決済
原資源が存在しないために、取引は基本的に差金決済となります。さらに差金にはレバレッジと 呼ばれる、差金そのものに数十倍から数百倍のかけ率を設け、収益の効率化を図っています。
□売りからも買いからも入れる
もう一つの特徴は、商品を買いからも売りからもエントリーできることです。
したがって、自分の戦略により売りから入ることにより、原資産の値下がりを期待します。
決済はいずれも反対売買により決定します。
□投機的な動き
株価や為替の動きには、本来ファンダメンタルやテクニカルにより説明できる動きが基本ですが。
デリバティブの場合は、ヘッジファンドなどによる短期的な取引による投機的な動きをする場合があり、 それを推定するのは非常に困難です。
□証拠金による取引
上記にあるように、原資産が存在しないために、原資産価格分の資金は必要ありません。
代わりに、差金決済のための一定の乗率を持った「証拠金」が必要となります。
常に資金管理をしておかないと、証拠金の損失を超える場合は強制的に決済されます。
このサイトを使えば・他サイトとの違い
本サイトは、上記に上げた数々の問題点を解決し、会員には利益を、トレーダーにはよりよい成長を していただき、最終的にはトレードの一般化、大衆化を狙って設立されました。
そのために他サイトにはない、下記の機能をもちます。
□バックテスト・フォワードテストの信憑性
通常トレーダーが表記する自身の成績や実績は他人が検証することが難しいです。
また、評価基準、通貨などまちまちで、一体何を基準にトレーダーを選べばよいのか困難です。 本サイトは、すべての成績・実績を単一基準に置き換えて、本来の性能を同一基準で客観的に評価できるようにしております。 また、単純に利益だけではなく、勝率、利回り、時間軸などに対し評価します。
□約定の評価
トレーダーが発したシグナルが、信憑性があるのか、約定はするのかなどの評価をします。
無理な(ありえない)シグナルを発することのできないような手続きになっており、信憑性を向上させております。
□色々な指標でソート
トレーダーの検索機能においては、いろいろな角度からその特徴をとらえますので、会員の方に 最も適したスタイルのトレーダーを選ぶことができます。
□専用ブログ
各トレーダーからのシグナルだけでは、そのトレーダーの戦略や戦術が分からず不安になります。
当サイトでは、各トレーダーにブログにて情報発信を義務ずけており、方向性が共有できます。
□トレーダー教育システム
登録いただいたトレーダーやルーキートレーダーに対し、其々評価を実施します。
これにより、各トレーダーのウイークポイント、さらに改良すればよい手法を指導します。
また日々の成績を入力しておくだけで、すべての評価データを解析し、その解析データを提供します。 トレーダーは、煩雑なデータ管理などをせずに、トレード技術の向上だけに専念できます。
□セミナー、情報商材などバックアップ
トレーダーや会員の方に、トレードレベルを向上していただくために、著名人のセミナーや、情報商材などの販売も行っております。
最終的にはレベルの高いトレーダーになっていただくための教育ツールばかりを管理人が厳選しております。
目標リターンの考え方
投資をする以上、当然多くのリターンを期待するのが当然です。
従って、もっとも損益の結果がいいトレーダーが、最良と思われます。
しかし、色々な指標により角度を変えてみてみると、決して損益だけではないことが分かります。
本サイトでは、トレーダーを評価するのに、下記の複数の指標により総合的に評価ができるようにしております。

・リピート率       リピート率=再契約回数÷延べ契約回数(リピート回数=再契約回数)
・標準ロット累積損益   各銘柄(通貨)ごとの標準ロットを決める
・1売買当たり平均損益
・勝率
・PF          プロフィットファクター
・連勝、連敗 ・平均利回り       利益率(1年)=1年の累積利益÷資産
・標準ロット最大ドローダウン
・最大ドローダウン率
・安定運用       シャープレシオ昇順
資金余力はどれくらいがよいか
通常は、トレーダーの建て枚数に伴う差し込み保証金額+最大ドローダウン+回復期間などにより決定します。 もちろん多いほどいいですが、逆に利回り率(資金効率)は悪くなります。

従って、トレーダー選択時に「利回り率」を優先に決定することが資金効率の上では、一番合理的と言えます。 また、トレーダーの指示するドローダウンよりも少ない資金の場合は余力のなさから強制的に決済やマージン コールを受けることになりますので十分ご注意ください。
ポートフォリオを組む
トレーダーの成績には、過去いくら前記したそれぞれの指標に優れた成績を残したとしても、未来において その成績を残せるかはわかりません。
反対に、過去の成績がよくないトレーダーが、未来には素晴らしい成績を残す可能性があります。

相場は「ランダムウオーク」で動いているために、場合によっては収益機会はどのトレーダーにも均等に、 すなわち全トレーダーの平均損益はゼロになる可能性があるのです。

従って、たとえば二つのトレーダーを選び、併記されている損益グラフとドローダウンの時期を重ね合わせ てみてみたときに、もともと存在したドローダウンは消滅し、さらによいトレーダーを作り出すことができ る、二倍三倍心強いパートナーとなります。
利益確定とロスカット
利益確定やロスカットは、トレーダーからのシグナルにより決定します。 いずれも躊躇せずに決済することが大事で、シグナルよりも少しでも有利な決済を望んで、ポジションを引っ張 る事により、より損失が大きくなる可能性があります。

いずれもトレーダーが、十分検討あるいはシステムの結果としての決済指示ですので、これに従うことを前提にトレードしましょう。
商品の多様化
これからのデリバティブの方向性として、国際化及び24時間化が考えられます。従って、よりトレード(資金運用する時間) が長く行えることになります。

CFDなどの、各種商品を同一口座で扱える事は非常に資金効率が高いと言えるでしょう。

原資産も、天候デリバティブ、排出量取引またたぶに投機的な原資産も現れると思います。常に新しい商品に 目を向け、エッジの有無を検討し、投資志向を進めることが良いと思います。
プログラム売買とは
プログラム売買とは、デリバティブ商品の取り引きプラットフォームの上で動作し、おもにテクニカル判断を 人間が行うのではなく、プログラムにより自動化することです。
人間の心理や、弱気、強気を排除し淡々と取引を24時間続けることができます。 また直接証券会社や、FXブローカーと取引APIにより接続し、直接売買そのものを行なうスタイルも定着してきました。

オムニサイトでは、シグナルの根拠がプログラムであるのか、トレーダーの裁量であるのかは特に意味を持ちま せん、最終的にオムニサイトに集約される其々のシグナルを検証し、お客様に発信するからです。
学ぶこと
投資は経験と知識が必要な世界です、偶然やまぐれで一時的に勝利を挙げることができるかもしれませんが、 最終的には学ぶ量に比例して、トレードの腕も上がります。
登録トレーダーの力量を知るにも、色々な指標を提示しておりますが、その指標の意味を理解し、自らの責任で トレーダーを選ぶことが大事です。